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铁矿石或承压震荡波动 防范资金增减异动

发表时间:2015-5-15 10:23:04      点击:

  期货:铁矿石1509周四夜盘震荡反弹,收422.5(+0.5),总增仓3.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头分散增减调仓,持仓量微增、集中度下降;多头部分集中大幅减仓、持仓量降低、集中度降低;夜盘多头资金挺价力度增加,空头延续增仓压盘,多空分歧较大,盘面反弹承压偏弱;短期或延续反弹承压震荡波动,注意420-430区资金增减流向,防范资金增减仓异动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸470(0),日照440(0),连云港445(0);7月新加坡掉期54.5(美元/吨)(续调)、普氏62%铁矿石指数62(-1),BDI指数(航运)下跌。当前钢厂集中采购导致国内市场资源紧俏,港口库存下降迅速、维稳强势,国内大矿政策维稳挺价、产量在100万吨以上的矿山开工率回升3个百分点至63.1%,短期现货坚挺,但矿价炒作偏高、钢厂接受度下降,期货内盘弱于外盘,加之外矿船期下旬到港量增加,库存料将回升,下旬市场或逐步承压恢复弱势。

  宏观及外盘因素:4月财政支出暴增逾30%,收入仍低迷。美4月PPI同比降幅创五年最大,美联储加息前景黯淡。外媒:中国央行限制商业银行存款利率提至上限。尽管欧元区经济现反弹,德拉吉称QE不会停。昨夜:黄金上涨、美铜、原油震荡调整,美元探低反弹,今日国内金属工业品或承压波动。

  简要策略:铁矿石1509或延续反弹承压震荡波动,注意420-430区资金增减流向,防范资金增减仓异动:波段操作:持空10%,站稳424平空,若420以下支撑较强则平空、延续弱势留空,若430附近压力较大可补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:补空10%,突破424平空,若420以下支撑较强则平空并考虑轻仓试多、延续弱势留空,若430附近压力较大可补空,站稳430则留多。

  策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂需求偏强、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计5月下旬港口库存将逐步回升。期货承压60日均线(430附近)破位下跌,短期资金支撑降低,产业资金抛压增大,近期或有震荡反抽波动,关键位若无法站上则震荡下跌行情或逐步展开;后续关注5月下旬钢厂实际需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。